日本銀行の通貨ペア別の直物取引高ランキング

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日本銀行のデータから日本の直物取引高を集計し、通貨ペアと取引相手先別にランキング表にしました。外国為替市場の取引で為替に影響を与えるのは直物(スポット)取引です。データは最新調査である2019年4月の1営業日当たり平均直物取引高です。

取引相手先の定義は下記の通りです。

インターバンク参加者
銀行、仲介会社
その他金融機関
投資信託会社、投資顧問会社、保険会社、年金基金、中央銀行、政府系ファンド、国際金融機関
非金融機関
輸出入企業、政府系機関、個人、FX専業会社

通貨ペアは英語表記になっています。読み方が分からない方は下記の記事をご覧ください。

悩む人のヒューマンピクトグラム

通貨ペアの英語表記の読み方

2018年11月2日

世界の通貨ペア別の直物取引高ランキングを知りたい方は下記の記事をご覧ください。

BIS headquarter building

BISの通貨ペア別の直物取引高ランキング

2018年12月22日

日本銀行 外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ 2019年

通貨ペア別の直物取引高

並べ替え方法 見出し名をクリックしてください。低い順、高い順に変わります。
単位:百万米ドル net-net basis
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
合計976076848669261624192133337046
USD/JPY50028351384045113219046744849
EUR/JPY96575596153540101405720
EUR/USD9379743932111777129
GBP/JPY666443402661501779264
AUD/JPY5043352522370990298
GBP/USD31372436172063052
AUD/USD19131698131018318
USD/CNY1710170050005
その他の通貨1355936315030695
その他/JPY133157427616159405
USD/CAD7385925101382
NZD/JPY643405293016244
CAD/JPY6362811103020141
ZAR/JPY629177122041523
USD/HKD570543260001
TRY/JPY49419510027622
USD/その他4683886610004
USD/SGD46245621012
NZD/USD421356300593
USD/CHF371272700902
EUR/GBP272216100514
USD/KRW208148590001
SEK/JPY1885196120227
EUR/AUD182129100493
CHF/JPY1629219203217
USD/MXN159140190000
EUR/CHF121106000141
USD/ZAR11711520000
USD/TRY807720010
EUR/その他6140100191
USD/INR605260011
USD/BRL5931230041
EUR/SEK545010030
USD/TWD4126150000
USD/SEK322640020
EUR/NOK252500000
EUR/CAD221800031
EUR/PLN212100000
USD/NOK202000000
EUR/HUF201910000
EUR/TRY16700072
BRL/JPY15700008
USD/RUB111100000
USD/PLN6600000
EUR/DKK5500000
EUR/CNY1100000

日本の2019年4月の1営業日当たり平均直物取引高は、約976億ドルです。通貨ペア別の主な内訳はドル円500億ドル(51.3%)、ユーロ円96億ドル(9.9%)、ユーロドル93億ドル(9.6%)、ポンド円66億ドル(6.8%)、豪ドル円50億ドル(5.2%)です。ドル円とクロス円が大きな割合を占めます。高金利の通貨ペアではリラ円約5億ドル(0.5%)ランド円6億ドル(0.6%)です。

その他金融機関はインターバンク参加者に次いで大きな割合を占めます。特に高金利の通貨ペアではその他金融機関の取引割合が高く、リラ円55.9%、ランド円66%です。投機筋による個人投資家のストップロスを狙った取引もしばしば行われます。

取引先別の通貨ペアの直物取引高のシェア

単位:%
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
合計100100100100100100100
USD/JPY51.351.358.469.79935.168.8
EUR/JPY9.98.222.224.7010.510.2
EUR/USD9.610.90.50.10.513.31.8
GBP/JPY6.86.33.80.9013.33.7
AUD/JPY5.25.13.20.407.44.2
GBP/USD3.23.60.20.104.70.7
AUD/USD22.50.20.101.40.3
USD/CNY1.82.50.10000.1
その他の通貨1.41.400.902.31.3
その他/JPY1.40.8410.50.45.7
USD/CAD0.80.90.10.1010
NZD/JPY0.70.60.40.201.20.6
CAD/JPY0.70.41.60.201.50.6
ZAR/JPY0.60.30.20.103.10.3
USD/HKD0.60.80.40000
TRY/JPY0.50.30002.10.3
USD/その他0.50.610.6000.1
USD/SGD0.50.700.1000
NZD/USD0.40.50000.40
USD/CHF0.40.40.1000.70
EUR/GBP0.30.30000.40.1
USD/KRW0.20.20.90000
SEK/JPY0.20.11.40.7000.4
EUR/AUD0.20.20000.40
CHF/JPY0.20.10.30.100.20.2
USD/MXN0.20.20.30000
EUR/CHF0.10.20000.10
USD/ZAR0.10.200000
USD/TRY0.10.100000
EUR/その他0.10.10000.10
USD/INR0.10.10.10000
USD/BRL0.100.30000
EUR/SEK0.10.100000
USD/TWD000.20000
USD/SEK000.10000
EUR/NOK0000000
EUR/CAD0000000
EUR/PLN0000000
USD/NOK0000000
EUR/HUF0000000
EUR/TRY000000.10
BRL/JPY0000000.1
USD/RUB0000000
USD/PLN0000000
EUR/DKK0000000
EUR/CNY0000000

通貨ペア別の取引先の直物取引高のシェア

単位:%
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
合計10070.27.11.70.213.77.2
USD/JPY10070.28.12.30.49.39.7
EUR/JPY10057.915.94.2014.57.5
EUR/USD10079.30.30018.91.4
GBP/JPY10065.140.2026.74
AUD/JPY10069.94.40.1019.65.9
GBP/USD10077.70.50.1020.11.7
AUD/USD10088.80.70.109.60.9
USD/CNY10099.40.30000.3
その他の通貨10069.10.21.1022.67
その他/JPY10043.120.71.20.14.430.4
USD/CAD10080.20.70.1018.70.3
NZD/JPY100634.50.5025.26.8
CAD/JPY10044.217.30.5031.66.4
ZAR/JPY10028.11.90.30663.7
USD/HKD10095.34.60000.2
TRY/JPY10039.50.20055.94.5
USD/その他10082.914.12.1000.9
USD/SGD10098.70.40.200.20.4
NZD/USD10084.60.700140.7
USD/CHF10073.31.90024.30.5
EUR/GBP10079.40.40018.81.5
USD/KRW10071.228.40000.5
SEK/JPY10027.151.16.401.114.4
EUR/AUD10070.90.50026.91.6
CHF/JPY10056.811.71.2019.810.5
USD/MXN10088.111.90000
EUR/CHF10087.600011.60.8
USD/ZAR10098.31.70000
USD/TRY10096.32.5001.30
EUR/その他10065.61.60031.11.6
USD/INR10086.710001.71.7
USD/BRL10052.539006.81.7
EUR/SEK10092.61.9005.60
USD/TWD10063.436.60000
USD/SEK10081.312.5006.30
EUR/NOK10010000000
EUR/CAD10081.800013.64.5
EUR/PLN10010000000
USD/NOK10010000000
EUR/HUF1009550000
EUR/TRY10043.800043.812.5
BRL/JPY10046.7000053.3
USD/RUB10010000000
USD/PLN10010000000
EUR/DKK10010000000
EUR/CNY10010000000

カバー取引が与える影響

直物取引にはカバー取引が含まれます。カバー取引はインターバンク市場で銀行などが為替変動リスクを回避するために行います。例えば、銀行が顧客から直物でインターバンクレートが1ドル100円の時に1ドルの買い注文を受けたとします。すると銀行はすぐにインターバンク市場で同じ注文をして為替変動リスクを回避し、顧客レートとインターバンク市場レートの差額の利益を確保します。この場合、1つの注文で2つ分の取引量が発生します。直物取引の内、カバー取引がどのくらいあるのかは分かりません。しかし、カバー取引が外国為替市場の直物取引量を大きくしているのは明確です。

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