世界の通貨ペアの取引量

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国際決裁銀行(BIS)のデータから世界の直物取引量を集計し、通貨ペアと取引相手先別にランキング表にしました。外国為替市場の取引で為替に影響を与えるのは直物(スポット)取引です。下記のデータは最新調査である2019年4月の1営業日当たり平均直物取引量です。

通貨ペアの直物取引量(単位:百万米ドル)
並べ替え方法 見出し名をクリックしてください。低い順、高い順に変わります。
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
EUR/USD416365213014734335939632673893028324
USD/JPY259953140571412763360220932600916402
GBP/USD16716888881298072094215541542410562
AUD/USD126890614731671228217420117938274
USD/CAD10552753619168241835841491067207
USD/CNY886566389849284951399386010620
USD/不明82077349881242513156979130887440
USD/CHF530532751810077714926851442895
USD/HKD51082316884811760418233453452
USD/MXN45807235907305571512846574413
その他の通貨45114241235991293342059695677
EUR/JPY44266233339735367815051052265
NZD/USD38278196086018648518137312255
EUR/GBP34124177476653352631933902489
USD/SGD32946193963434441324132742188
USD/RUB29081139649093150417814502893
USD/INR28727149091761131299159403814
USD/KRW26919162901538107280043612858
USD/ZAR2475112842403342865624291105
EUR/CHF24490133454265254715325521628
USD/TRY222061280538832334692126988
EUR/不明21353104081664248626027603775
USD/その他の通貨2102094451508212116821996489
USD/NOK18713773221996815601029878
EUR/SEK1869410166282524155319631272
その他の通貨/JPY182818147450377916532811405
AUD/JPY17813940833081684292580804
USD/SEK17523774328024476881429985
EUR/NOK174569421282325166813721255
USD/BRL134025973160482232928101864
不明/JPY121946254209298610911761576
USD/TWD120204629166562246827111925
EUR/AUD81724241156375179992547
EUR/その他の通貨78331466393513921284450
EUR/PLN6451342095860312500957
EUR/CAD57422851114847643739486
USD/PLN5016216463811829476548
EUR/HUF460026677525187292364
EUR/DKK3380226134911711186457
CAD/JPY3093162454522911494190
NZD/JPY272913135942164455147
EUR/CNY188199516635134649
TRY/JPY97044412422133940
ZAR/JPY778208588044757
EUR/TRY7034406320640133
BRL/JPY144115301026
合計1987441104113730834926117517636200115159028
通貨ペアのシェア(単位:%)
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
EUR/USD20.920.523.822.718.519.517.8
USD/JPY13.113.513.412.911.91310.3
GBP/USD8.48.59.788.87.76.6
AUD/USD6.45.95.410.82.45.95.2
USD/CAD5.35.25.572.34.64.5
USD/CNY4.56.11.61.92.31.96.7
USD/不明4.13.4455.66.54.7
USD/CHF2.72.63.32.71.52.61.8
USD/HKD2.631.62.911.72.2
USD/MXN2.32.32.42.20.72.32.8
EUR/JPY2.22.23.21.40.92.61.4
NZD/USD1.91.922.511.91.4
EUR/GBP1.71.72.21.41.81.71.6
USD/SGD1.71.91.11.71.41.61.4
USD/RUB1.51.32.90.610.71.8
USD/INR1.41.40.60.55.632.4
USD/KRW1.41.60.50.44.52.21.8
USD/ZAR1.21.21.31.60.31.20.7
EUR/CHF1.21.31.410.91.31
USD/TRY1.11.21.30.90.41.10.6
EUR/不明1.110.511.51.42.4
USD/その他の通貨1.10.90.50.16.61.14.1
USD/NOK0.90.70.72.60.30.50.6
EUR/SEK0.910.90.90.310.8
AUD/JPY0.90.91.10.60.21.30.5
USD/SEK0.90.70.91.70.50.70.6
EUR/NOK0.90.90.910.40.70.8
USD/BRL0.70.60.50.31.91.41.2
USD/TWD0.60.40.50.22.71.41.2
EUR/AUD0.40.40.50.30.40.50.3
EUR/その他の通貨0.40.10.107.90.12.8
EUR/PLN0.30.30.30.20.10.20.6
EUR/CAD0.30.30.40.20.20.40.3
USD/PLN0.30.20.20.50.10.20.3
EUR/HUF0.20.30.20.200.10.2
EUR/DKK0.20.20.100.10.10.3
CAD/JPY0.20.20.20.10.10.20.1
NZD/JPY0.10.10.20.100.20.1
EUR/CNY0.10.10.10000.4
TRY/JPY000000.20
EUR/TRY0000000.1
BRL/JPY0000000
ZAR/JPY000000.20
その他の通貨/JPY0.90.81.50.30.91.60.9
不明/JPY0.60.60.70.40.60.61
その他の通貨2.32.31.91.12.433.6
合計100100100100100100100
取引先のシェア(単位:%)
通貨ペア合計インターバンク参加者機関投資家ヘッジファンド・プロップファーム公的金融機関その他金融機関非金融機関
EUR/USD10051.217.614.30.89.36.8
USD/JPY10054.115.912.90.8106.3
GBP/USD10053.217.812.50.99.26.3
AUD/USD10048.413.222.20.39.36.5
USD/CAD10050.815.917.40.48.66.8
USD/CNY10072.15.65.60.54.412
USD/不明10042.615.1161.215.99.1
USD/CHF10051.91913.50.59.75.5
USD/HKD100629.414.90.46.56.8
USD/MXN10051.515.912.50.310.29.6
EUR/JPY10052.7228.30.311.55.1
NZD/USD10051.215.716.90.59.75.9
EUR/GBP1005219.510.30.99.97.3
USD/SGD10058.910.413.40.79.96.6
USD/RUB1004831.35.20.659.9
USD/INR10051.96.14.63.420.713.3
USD/KRW10060.55.74316.210.6
USD/ZAR10051.916.317.30.29.84.5
EUR/CHF10054.517.410.40.610.46.6
USD/TRY10057.717.510.50.39.64.4
EUR/不明10048.77.811.61.212.917.7
USD/その他の通貨10044.97.215.610.530.9
USD/NOK10041.311.836.40.35.54.7
EUR/SEK10054.415.112.90.310.56.8
AUD/JPY10052.818.69.50.214.54.5
USD/SEK10044.21625.50.58.25.6
EUR/NOK1005416.214.40.47.97.2
USD/BRL10044.6126.12.52113.9
USD/TWD10038.513.95.23.922.616
EUR/AUD10051.919.19.2112.16.7
EUR/その他の通貨10018.750.117.81.656.8
EUR/PLN1005314.99.30.27.814.8
EUR/CAD10049.7208.30.712.98.5
USD/PLN10043.112.723.60.29.510.9
EUR/HUF1005816.311.30.26.37.9
EUR/DKK10066.910.33.50.35.513.5
CAD/JPY10052.517.67.40.4166.1
NZD/JPY10048.121.87.90.116.75.4
EUR/CNY10052.98.81.90.11.834.5
TRY/JPY10045.812.82.30.134.94.1
EUR/TRY10062.692.80.95.718.9
BRL/JPY10079.92.100.7018.1
ZAR/JPY10026.77.51057.57.3
その他の通貨/JPY10044.624.64.30.917.97.7
不明/JPY10051.317.28.10.99.612.9
その他の通貨10053.513.36.50.913.212.6
合計10052.415.513.10.910.18

BIS 外国為替市場の取引量の調査 2019年

世界の2019年4月の1営業日当たり平均直物取引量は、約1兆9,874億ドルです。通貨ペア別の主な内訳はユーロドル4,163億ドル(20.9%)、ドル円2,599億ドル(13.1%)、ポンドドル1,671億ドル(8.4%)、豪ドルドル1,268億ドル(6.4%)、ドルカナダ1,055億ドル(5.3%)です。これらの通貨ペアのシェアの合計は54.1%です。高金利の通貨ペアではリラ円9億ドル(0.1%未満)ランド円7億ドル(0.1%未満)です。リラ円とランド円は世界では取引量の少ない通貨ペアです。別記事の日本の通貨ペアの取引量ではリラ円約5億ドル、ランド円6億ドルです。これらの通貨ペアの取引場所のほとんどが日本です。

取引相手別の直物取引量は、インターバンク参加者1兆0,411億ドル(52.4%)、機関投資家3,083億ドル(15.5%)、ヘッジファンド・プロップファーム2,611億ドル(13.1%)、公的金融機関176億ドル(0.9%)、その他金融機関2,011億ドル(10.1%)、非金融機関1,590億ドル(8%)です。

通貨ペアの取引量はボラティリティと連動します。ボラティリティとは一定期間における価格の変動の大きさをいいます。通貨ペアの取引量が多いほど注文が成立しやすく、ボラティリティは低くなります。逆に通貨ペアの取引量が少ないほど注文が成立しにくく、ボラティリティは高くなります。例えば高金利の通貨ペアのリラ円、ランド円はボラティリティが高いです。ボラティリティが高い通貨ペアは、投機筋による個人投資家のストップロスを狙った取引が行われやすいです。

直物取引にはカバー取引が含まれます。カバー取引はインターバンク市場で銀行などが為替変動リスクを回避するために行います。例えば、銀行が顧客から直物でインターバンクレートが1ドル100円の時に1ドルの買い注文を受けたとします。すると銀行はすぐにインターバンク市場で同じ注文をして為替変動リスクを回避し、顧客レートとインターバンク市場レートの差額の利益を確保します。この場合、1つの注文で2つ分の取引量が発生します。直物取引の内、カバー取引がどのくらいあるのかは分かりません。しかし、カバー取引が外国為替市場の直物取引量を大きくしているのは明確です。

取引相手先の定義は下記の通りです。

インターバンク参加者
銀行、仲介会社
その他金融機関
投資信託会社、投資顧問会社、保険会社、年金基金、中央銀行、政府系ファンド、国際金融機関
非金融機関
輸出入企業、政府系機関、個人、FX専業会社

通貨ペアの英語表記の読み方が分からない方は下記の記事をご覧ください。

悩む人のヒューマンピクトグラム

通貨ペアの英語表記の読み方

2018年11月2日

日本の通貨ペアの取引量を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

日本銀行 建物

日本の通貨ペアの取引量

2019年1月14日
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