RSIの計算方法と使い方

RSI

RSI(Relative Strength Index)の計算方法は、「前日比の上昇幅の移動平均÷(前日比の上昇幅の移動平均+前日比の下落幅の移動平均)×100」です。この移動平均を単純移動平均(SMA)にしたものが、カトラー(Cutler)のRSIです。この移動平均を平滑移動平均(SMMA)にしたものがJ.W.ワイルダーのRSIです。よく使われるJ.W.ワイルダーのRSIを以下、RSIと呼びます。SMMAは、Smoothed Moving Averageの略です。平滑移動平均の計算方法は、「最新の価格×平滑化定数+(前日の平滑移動平均×(1-平滑化定数)」です。平滑化定数は、「1÷過去の一定期間」です。一番最初に平滑移動平均を計算する場合、前日の平滑移動平均の代わりに前日の単純移動平均を使います。この計算方法は、カルターRSIと同じです。平滑移動平均は、指数移動平均ほど最新の価格の比重が大きくありません。よってRSIは長期的なトレンドを把握するのに適しています。RSIの期間は、7、9、14、20がよく使われます。RSIの範囲は、0から100までです。100に近いほど買われすぎを表し、0に近いほど売られすぎを表します。一般的には買われすぎの範囲は80または70付近、売られすぎの範囲は20または30付近です。RSIは、上昇トレンドが長く続くほど買われすぎの期間が長く続きます。逆にRSIは、下落トレンドが長く続くほど売られすぎの期間が長く続きます。ドル円の2014年9月から2015年6月までの週足の終値、RSI(期間は7)、週足チャートは、下記の通りです。週足の日付は週初めの日です。

ドル円の週足とRSI(7)
日付 終値 前日比上昇 前日比下落 RSI カルターRSI
2014/09/07 107.34
2014/09/14 108.98 1.64 0
2014/09/21 109.28 0.3 0
2014/09/28 109.75 0.47 0
2014/10/05 107.65 0 2.1
2014/10/12 106.87 0 0.78
2014/10/19 108.16 1.29 0
2014/10/26 112.31 4.15 0 73.2 73.2
2014/11/02 114.58 2.27 0 78.5 74.6
2014/11/09 116.23 1.65 0 81.6 77.3
2014/11/16 117.77 1.54 0 84.1 79.1
2014/11/23 118.55 0.78 0 85.2 93.7
2014/11/30 121.42 2.87 0 88.8 100
2014/12/07 118.73 0 2.69 70.3 83.1
2014/12/14 119.5 0.77 0 72.2 78.6
2014/12/21 120.29 0.79 0 74.2 75.7
2014/12/28 120.49 0.2 0 74.8 72.1
2015/01/04 118.45 0 2.04 59.9 53.4
2015/01/11 117.58 0 0.87 54.5 45.3
2015/01/18 117.76 0.18 0 55.4 25.7
2015/01/25 117.47 0 0.29 53.3 37.7
2015/02/01 119.11 1.64 0 62.8 46.8
2015/02/08 118.74 0 0.37 59.6 36.1
2015/02/15 118.94 0.2 0 60.8 36.1
2015/02/22 119.56 0.62 0 64.8 63.3
2015/03/01 120.78 1.22 0 71.4 85.4
2015/03/08 121.36 0.58 0 74.1 86.6
2015/03/15 120.03 0 1.33 59.2 71.5
2015/03/22 119.11 0 0.92 50.9 50
2015/03/29 118.86 0 0.25 48.7 51.2
2015/04/05 120.16 1.3 0 59.2 59.8
2015/04/12 118.81 0 1.35 47.5 44.6
2015/04/19 118.92 0.11 0 48.4 34.1
2015/04/26 120.11 1.19 0 58.2 40.3
2015/05/03 119.62 0 0.49 53.3 46.3
2015/05/10 119.23 0 0.39 49.5 51.2
2015/05/17 121.54 2.31 0 66.3 68.8
2015/05/24 124.15 2.61 0 76.5 73.6
2015/05/31 125.59 1.44 0 80.4 89.7
2015/06/07 123.33 0 2.26 61.8 70.6
2015/06/14 122.61 0 0.72 57 62.2
2015/06/21 123.86 1.25 0 62.9 69.3
2015/06/28 122.68 0 1.18 54.6 64.7
ドル円のRSI

10月26日の前日比の上昇幅の単純移動平均は1.12143…((1.64+0.3+0.47+0+0+1.29+4.15)÷7)、前日比の下落幅の単純移動平均は0.41143…((0+0+0+2.1+0.78+0+0+)÷7)、RSIは73.2(1.12143…÷(1.12143…+0.41143…)×100)です。7日RSIの平滑化定数は0.14285…(1÷7)です。11月2日の前日比の上昇幅の平滑移動平均は1.28551…(2.27×0.14285…+1.12143…×(1-0.14285…))、前日比の下落幅の平滑移動平均は0.35265…(0×0.14285…+0.41143…×(1-0.14285…))、RSIは78.5(1.28551…÷(1.28551…+0.35265…)×100)です。

ドル円の2014年9月から2014年11月までの上昇トレンドでは、RSIが買われすぎになる日が続きました。その後、レンジになり、RSIが買われすぎになる日が減りました。レンジの下限では、RSIは50を大きく下回りませんでした。レンジの下限の日の終値とRSIは、3月29日が118.86と48.7、4月12日が118.81と47.5、4月19日が118.92と48.4、5月10日が119.23と49.5です。これらの日は絶好の買い場でした。5月24日にレンジの上限を超え、RSIが買われすぎになりました。この日の終値の124.15で決済すれば、約5円の為替差益です。

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